期货抛进买远(期货买近抛远怎么操作)

NFT (21) 2024-06-10 06:17:19

什么是期货抛进买远?

期货抛进买远是一种期货交易策略,即在期货市场上顺延买入远期合约,同时抛售近期合约。通过这种策略,投资者可以锁定现有的利润,规避未来价格下跌的风险。

如何操作期货抛进买远?

  1. 判断市场趋势:你需要判断市场趋势。如果市场预计将上涨,那么抛进买远策略可以有效锁定利润。
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  3. 选择适当合约:选择你想要沽出和买入的合约。一般来说,近期合约的流动性更强,远期合约的风险更低。
  4. 确定头寸规模:根据你的风险承受能力和可支配资金,确定你想要交易的头寸规模。头寸规模过大可能导致亏损,而头寸规模过小则可能无法产生显著收益。
  5. 同时交易:在同一时间同时抛售近期合约和买入远期合约。这将创建一笔多头远期合约头寸和一笔空头近期合约头寸。
  6. 持仓:持仓至远期合约到期,或直到你决定退出头寸。在此期间,你可以从近期合约的下跌中获利,同时锁定远期合约的上涨收益。

实例演示

假设豆粕期货市场价格上涨,你持有10手9月合约(近期合约)。你预期上涨趋势将持续,于是决定采用抛进买远策略。

  • 沽出 9 月合约:沽出 10 手 9 月豆粕期货合约,价格为 3500 元/吨。
  • 买入 12 月合约:同时买入 10 手 12 月豆粕期货合约,价格为 3600 元/吨。

这种交易策略称为 "12 月抛 9 月"。

优势和风险

优势:

  • 锁定利润:抛售近期合约可以锁定现有利润。
  • 规避风险:买入远期合约可以规避未来价格下跌的风险。
  • 降低成本:与直接持有远期合约相比,抛进买远策略可以降低持仓成本。

风险:

  • 市场逆转:如果市场趋势逆转,抛进买远策略可能导致亏损。
  • 基差风险:近期合约和远期合约之间的基差可能发生变化,从而影响潜在收益。
  • 流动性风险:近期合约的流动性可能较强,而远期合约的流动性可能较差。

期货抛进买远是一项有用的策略,可以帮助投资者锁定利润并规避风险。投资者在使用此策略时应充分了解其优势和风险。通过仔细判断市场趋势、选择适当合约和管理头寸规模,投资者可以提高抛进买远策略的成功率。

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