期货每手强平线是什么意思(期货强平规则先平什么单子)

币圈动态 (14) 2024-06-08 19:16:19

强平

强平是指期货交易所或经纪公司强制平仓,即强行关闭交易者持仓的全部或部分头寸。强平主要发生在交易者亏损达到一定程度时,目的是防止交易者继续亏损,保护交易者和交易所的利益。

每手强平线

每手强平线是指交易者持有一手期货合约时,触发强平的保证金比例或金额。不同期货合约的每手强平线不同,由交易所或经纪公司根据合约价值和风险设定。

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计算每手强平线

以保证金比例计算每手强平线:

强平线 = 保证金比例 x 合约价值 / 合约单位

示例:

某螺纹钢期货合约每手价值为100,000元。

保证金比例为10%。

则每手强平线 = 0.1 x 100,000 / 10 = 1,000元。

强平规则

期货市场有严格的强平规则,规定了先平什么单子:

  • 先平亏损单:先将亏损最大的单子平仓,以此减少亏损继续扩大。
  • 后平盈利单:如果亏损单不足以弥补亏损,再将盈利最大的单子平仓,以减少进一步的损失。
  • 依次平仓:如果盈利单也不足以弥补亏损,则依次平仓其他单子,直至亏损全部平仓。

强平举例

假设某交易者持有以下期货持仓:

  • 3手多单(上涨合约),当前盈亏-2,000元。
  • 2手空单(下跌合约),当前盈亏4,000元。
  • 1手多单,当前盈亏-1,000元。

如果该交易者账户余额为5,000元,而期货合约每手强平线为800元,则会触发强平:

  • 先平亏损最大的3手多单,亏损-2,000元。
  • 账户余额变成5,000元+(-2,000元)= 3,000元。
  • 再平盈利最大的2手空单,盈利4,000元。
  • 账户余额变成3,000元+4,000元= 7,000元。
  • 因账户余额高于每手强平线,不需再平仓。

避免强平

为了避免强平,交易者需要:

  • 合理控制仓位,不超过自身风险承受能力。
  • 设置止损单,在亏损达到一定程度时自动平仓。
  • 及时追加保证金,避免保证金不足导致强平。
  • 关注市场行情,及时调整持仓。

期货每手强平线是交易者持仓时触发强平的临界点。强平规则规定先平亏损单,再平盈利单。交易者需要了解强平线和强平规则,并采取合理措施避免强平,从而控制风险,保护账户安全。

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